Det vägda indexet, dvs. ALF-indexet förutser förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Indexavkastningen för samtliga regioner beräknas inklusive utdelningsavkastning.

Index i valuta omvandlas till avkastning i euro med användning av Europeiska centralbankens valutakurs, varvid den avkastning som härrör från valutaeffekten ingår i avkastningsprocenten för det framåtblickande indexet. Samma valutakurs används också vid beräkningen av den realiserade aktieavkastningen. Således beräknas den realiserade och den förväntade avkastningen enligt samma beräkningsmetod.

Vid beräkningen av den framåtblickande indexförändringen används nedan beskrivna regionfördelning och motsvarande aktieindex:

Region

Indextyp

Indexets namn

Indexets "Bloomberg ticker”

1. Finland portföljavkastningsindex OMX Helsinki CAP HEXYP
2. Europa avkastningsindex, USD MSCI Europe GDDUE15
3. USA avkastningsindex, USD S&P500 SPTR
4. Japan avkastningsindex, JPY Topix TPXDDVD

Vägt index, dvs. ALF-index till och med slutet av år 2015

Indexet bildades genom att man viktar fyra regionspecifika aktieindex. Vid beräkningen av den framåtblickande indexförändringen användes nedan beskrivna regionfördelning och motsvarande aktieindex:

Region

Indextyp

Indexets namn

Indexets "Bloomberg ticker”

1. Finland portföljavkastningsindex OMX Helsinki CAP HEXYP
2. Europa prisindex MSCI Europe MSDLE15
3. USA prisindex, USD S&P500 SPX
4. Japan prisindex, JPY Topix TPX

Placeringarna i region ”Europa” avser placeringar i euroländerna samt Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Schweiz. Poängtalet för respektive index är dagens slutvärde (observera tidsskillnaderna mellan regionerna).

Förändringsprocenten för det framåtblickande indexet som beräknas mellan tidpunkterna t0 och t1 erhålls med en formel

där viktkoefficienten för region i (numrering ovan) anges i procentenheter och fastställts utifrån placeringarnas allokeringsuppgifter enligt tidpunkten t* (se nedan). Et,i är poängtalet för aktieindexet för region i vid tidpunkten t.

I praktiken är de nyaste viktkoefficienterna i uppgifterna från en tidpunkt som senast är starttidpunkten för den period som beräknas, dvs. uttryckt med ovannämnda beteckningar . Detta följer av att den realiserade avkastningen på de noterade aktierna för kvartalet erhålls ungefär samtidigt som viktkoefficienterna för slutet av kvartalet. Därför är det t.ex. vid beräkningen av avkastningen för ett kvartal inte möjligt eller nödvändigt att använda medeltalen för viktkoefficienterna vid kvartalets början och slut eller andra kombinationer.

Vägt index, dvs. ALF-indexpdf, 129 kB